Analyste Quantitatif/ Modélisateur

Lieu: Massy, Île-de-France, France
Salaire: compétitif
Secteurs: Banque et finance
Type d'emploi: Mission Freelance
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Accompagnement des 4 filiales IRBA sur les sujets relatifs au backtesting

o Réponses aux questions

o Mise à jour de la documentation

  • Nouveau reporting réglementaire FRCAG (BCE)

o Capacité prédictive

o Pouvoir de discrimination

o Stabilité du modèle

o Informations sur le processus de notation et le mode d'affectation

  • Production du Backtesting de l'entité CACF FR (Score, PD, LGD, CCF)

o Analyse descriptive des données

o Analyse de performance et stabilité

o Analyse de conservatisme et d'homogénéité intra-segment

o Analyse de pouvoir discriminant du modèle et des corrélations

o Calcul des intervalles de confiance sur la PD

o …

  • Production de l'étude de volatilité des taux de pertes de CACF FR et Agos

o Analyse descriptive des données

o Codes SAS

o Etudes et analyse d'impact

Banque

Environnement/ acteurs :

L'équipe est constituée de collaborateurs internes au Corporate Center et des contacts dans les entités. C'est essentiellement la Direction Risque Contrôle Permanent et la Direction

Financière.

Dans ce contexte, le consultant aura pour mission :

  • Nouvelles méthodologies de BackTesting :

o Rédaction/Mise à jour des normes BT (en Anglais) ;

o Accompagnement des entités ;

o Création des codes (SAS, Python) ;

o Aide à l'implémentation du reporting additionnel BCE (FRCAG) ;

o Production du BT

o Etude des volatilités des pertes (étude qui sera à reproduire annuellement

Livrables attendus à l'issue de la mission :

  • Documentation des méthodes, ainsi que les programmes de calcul
  • Reporting FRCAG et rapport de backtesting CACF FR
  • Etudes sur la volatilité des taux de pertes (codes, résultats, impacts, solutions)
  • Organiser les ateliers sur les différentes thématiques et le cas échéant rédiger les supports d'échange et le compte rendu.
  • Organiser les ateliers sur les différentes thématiques et le cas échéant rédiger les supports d'échange et le compte rendu.
  • Suivi rapproché des entités (organisation bilatérale, suivi planning et identification des potentielles alertes)

    La langue de rédaction des livrables est l'anglais.

Profil demandé :

Les compétences requises pour ces types de poste sont :

  • Maitrise du risque de crédit et des paramètres bâlois (PD, LGD & CCF)
  • Connaissance sur IFRS9 (aspect dépréciation des actifs)
  • Maitrise de SAS, Python et de VBA
  • Anglais opérationnel
  • Rigueur
  • Capacité d'organisation et de planification
  • Capacité à échanger de manière autonome avec les filiales
  • Prise de recul & force de proposition
  • Capacité à délivrer dans des délais contraints

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