analyste quantitatif senior

Lieu: Paris, Île-de-France, France
Salaire: compétitif
Secteurs: Banque et finance
Type d'emploi: Consulting
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L'équipe de validation des modèles de risques recherche un analyste quantitatif senior pour valider les nouveaux modèles liés à FRTB CVA.

Dans le cadre de la mise en place d'FRTB CVA, l'équipe est en charge de la validation de la nouvelle approche.

Banque de Financement & d'Investissement de la place parisienne : Top 5 bancaire.

- Réalisation des travaux de validation de nouveaux modèles (valorisation, diffusion, modélisation de facteur de risque, etc…) par la réalisation d'entretiens, l'analyse critique des documents et des bases de données, la réalisation de tests, l'implémentation de méthodes alternatives et la revue de la calibration ;

- Ré implémentation dans le cadre de l'independent testing ;

- Analyse des conclusions de contrôles a posteriori et des tests de résistance ;

- Suivi de recommandations et plans d'actions émis, administration et exploitation des outils de gestion de ces recommandations ;

- L'élaboration des rapports de validation interne à destination des comités de validation ;

- Veille réglementaire.

- expérience de plus de 15 ans

- excellentes compétences techniques sur les thématiques de pricing vanille et exotique, diffusion des facteurs de risque, sur la base d'une calibration marché (implicite), calcul des sensibilité, agrégation et calcul de l'exposition, connaissances réglementaires FRTB;

- anglais impératif;

- bon relationnel, qualités rédactionnelles; forte autonomie

- Technologies Unix, C++ C#, Python, R;

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