Risk quant

Lieu: Paris, Île-de-France, France
Salaire: Jusqu'à 1£ an + compétitif
Secteurs: Banque et finance
Type d'emploi: Consulting
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Huxley est à la recherche d'un Senior Quantitative Risk Analyst

Le client est une chambre de compensation européenne qui offre des services de compensation pour une grande variété de produits dans différentes catégories d'actifs, y compris le crédit, les actions, les produits de base, les titres à revenu fixe et les taux de change.

OBJECTIF FONCTIONNEL GÉNÉRAL Les responsabilités du poste incluent (non exhaustif) les suivantes: * Diriger la livraison complète des nouveaux modèles de risque pour les classes d'actifs dérivés de titres de capitaux propres et de dérivés cotés - y compris la conception du modèle, les tests de modèle, les études ad hoc et les demandes d'approbation associées ainsi que le suivi. * Collaborer étroitement avec l'équipe de validation de modèle indépendante, au sein du service des risques de Second Line, afin de pouvoir intégrer les résultats de la validation et de résoudre tout problème identifié. * S'associer avec le responsable du programme SA FLR2.0 et en rendre compte; Travaillez en étroite collaboration avec l'équipe Risk Run et l'équipe de développement informatique pour vous assurer que les modifications apportées au modèle sont correctement implémentées. * Gérer et piloter / surveiller l'équipe SA FLR Quant. En collaboration avec l'équipe de Quant, assurez-vous que les nouveaux modèles sont bien documentés - conformément aux normes de l'entreprise - et que toutes les analyses d'impact nécessaires sont bien effectuées. * Partager et expliquer les nouveaux modèles de risque et leurs impacts de mise en œuvre à toutes les parties prenantes internes et externes (membres, régulateurs prudentiels

COMPÉTENCES FONDAMENTALES * Diplôme d'études supérieures dans une discipline quantitative telle que la finance quantitative, la statistique / mathématiques, les sciences ou le génie informatique. * Grande expertise en modélisation quantitative du risque sur différentes classes d'actifs et produits, avec une solide compréhension de l'exposition aux différents risques du marché des produits. Connaissances avancées en modélisation quantitative des risques. * Une expérience prouvée dans la mise en œuvre de modèles de risque de marché et une capacité à obtenir des résultats précis et de haute qualité, dans des délais serrés et sous pression. * Une expérience en termes de discussion sur l'approbation des modèles de risque par les régulateurs prudentiels sera très appréciée. * Excellentes compétences en mathématiques, en analyse, en résolution de problèmes et en dépannage. * Solides compétences en programmation et expérience confirmée de la codification des modèles de risque, des méthodes numériques et des algorithmes, ainsi que de l'expérience en matière de stockage, d'utilisation et d'analyse des données. * Connaissance avancée d'au moins un langage de programmation (par exemple, Python, R, SAS, Matlab ou tout autre langage pertinent) et, de préférence, expérience / connaissance des concepts et des technologies de développement professionnel. * Maîtrise professionnelle (écrite et verbale) en anglais et en français. * Doit être capable d'expliquer et d'articuler des questions complexes quantitatives et / ou techniques claires, précises et simples avec les parties prenantes internes à différents niveaux et les régulateurs externes. * Excellentes compétences interpersonnelles et de communication; aptitude démontrée à travailler en équipe. * Capacité à motiver et à diriger une équipe. * Capacité à respecter des délais serrés et à gérer simultanément des tâches exigeantes. * Adopter en permanence une approche pragmatique, flexible et réactive.

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