Connecting...

Business Analyst Risque

Location: Paris, Île-de-France Salary: compétitif
Sector: Banking IT Type: Temporary

Huxley recherche pour l'un de ses clients, acteur du secteur bancaire un BA risques de marché pour intervenir en mission pour une durée de 6 mois renouvelable.

A pourvoir: ASAP

Lieu: Paris

Durée: 6 mois renouvelable

Recueillir et comprendre les besoins fonctionnels risques pour les marchés cash equity et dérivés

S'assurer que ces besoins sont compatibles et en phase avec le système de compensation et les systèmes risque existants ou à venir

Identifier les impacts aux lancements et tout au long de ces projets sur tous les systèmes risques

Participer à l'analyse et au design des solutions

Ecrire les expressions de besoin s concernant les sujets risques quand cela est nécessaire Participer aux groupes de travail

Remonter à l'équipe BA Risk et si nécessaire au responsable de service toute anticipation de problème ou de risques concernant les dits projets pouvant avoir un impact sur le risk framework, le risk monitoring, le default management, le contrôle opérationnel ou le planning

Valider et/ ou participer à la validation des spécifications détaillées, en fonction de projets et de l'implication demandée au service

Participer à l''élaboration des plans de tests et à la rédaction des cas de tests et les exécuter en fonction des projets et de l'implication demandé au service

Participer à l'élaboration des plans de tests et à la rédaction des cas de tests et les exécuter en fonction des projets de l'implication demandé au service

Participer à l'élaboration de la stratégie de démarrage

Assurer le support fonctionnel nécessaire à l'élaboration des communications internes et externes auprès du service, de la direction et de la business line

- Connaissance des risques de marché avec une expérience d'au moins un an dans le domaine

- Capacité de comprendre les algorithmes de calcul des risques que ce soit sur le marché cash ou les dérivés listés ( notion de mathématiques financières fortement souhaitées)

- Une connaissance des produits dérivés est également souhaitable ( Principe généraux des modèles de pricing d'option, notion de delta gamma, vega, sensibilité...)

- Expérience projet soit en tant que testeur soit en tant que BA dans le domaine de la finance

- Etre capable de développer en SAS et VBA ou à minima être confortable avec les SI pour pouvoir utiliser ce genre d'outils ou accéder aux bases de données et exploiter des fichiers.