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IT Quant

Location: Paris, Île-de-France Salary: compétitif
Sector: Banking IT Type: Temporary

Client bancaire situé à Paris

Vous serez rattaché à l'équipe de recherche quantitative front-office de l'activité Actions (Cash, Dérivatives & Structured Equity), dans la division banque d'investissements et de marchés (Global Banking & Markets). L'équipe Quants Equity est répartie sur plusieurs pôles: Paris, Londres et Hong Kong. Nous développons une librairie C++ de calcul de prix et risques pour une large variété de produits dérivés Actions. Dans le cadre d'un projet réglementaire transverse long terme, qui propose d'exposer sous le formalisme générique les risques des actifs, nous devons adapter le code C++ existant de notre pricing lib et l'intégrer dans une nouvelle architecture de calcul distribué ave des représentations revisitées des produits modèles.

Rôle - Développement C++ de la couche de translation et de distribution (principalement) - Faire preuve d'initiative sur l'amélioration du code naturel - Compréhension succincte des produits et modèles

Pré-requis - Formation: Développeur C++, réseau, grille de calcul - Intérêt pour la finance de marché - Autonome, proactif, créatif - Maitrise de l'anglais

Pour en savoir plus sur Huxley Associates rendez-vous sur notre site www.huxley.com