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Quantitative Model R&D - Credit Risk

Location: Paris-14e-Arrondissement, Île-de-France Salary: compétitif
Sector: Credit Analysis Type: Permanent

  • Modélisation du risque de crédit du portefeuille bancaire sous l'approche économique (capital économique, risque de concentration)
  • Stress-tests « risque de crédit » du portefeuille bancaire et stress-tests ad hoc
  • Modélisation et calcul des provisions collectives (IAS 39 et IFRS 9) au titre du risque de crédit du portefeuille bancaire
  • Gouvernance du processus ICAAP (Pilier 2 - Bâle II) en collaboration avec la Finance et le Contrôle Permanent
  • Dispositif d'Appétit aux Risques
  • Définition et production des indicateurs de risque issus des modèles développés au sein de l'unité
  • Sujet transverses, dont la veille méthodologique sur le risque de crédit

Banque CIB du top 4

ce cadre, vos principales missions seront :

  • Contribuer aux travaux de recherche et développement pour améliorer les méthodologies d'évaluation du risque de crédit
  • Effectuer une veille méthodologique et réglementaire sur les problématiques quantitatives en lien avec l'activité de l'équipe
  • Réaliser les travaux de calibration et mise à jour des paramètres du modèle interne de portefeuille
  • (Copules, Matrices de migration, Courbes de spreads CDS, Courbes de base correlation,…)
  • Améliorer le dispositif de projections des indicateurs de risque sur la base des scénarios macroéconomiques au vu des résultats de backtesting et des recommandations proposées par les comités de validation et les missions d'inspection.
  • Participer à l'implémentation des modèles dans la libraire de calcul C# utilisée pour la production des indicateurs de risque
  • Assurer la production, le suivi et la diffusion des mesures de risque (capital économique, provisions, concentration,..) à travers le système d'information PRISM (Portfolio Risk Information Simulation and Monitoring)
  • Participer aux échanges avec les différents interlocuteurs internes (Groupe, Finance, Métiers) et organes de contrôle et de supervision (BCE, ACPR, Inspection interne)
  • Contribuer activement aux différents groupes de travail et comités dans le cadre de la gouvernance du processus ICAAP

De formation supérieure en statistique/économétrie/mathématique/finance, vous bénéficiez d'une expérience confirmée de minimum 4 ans à un poste équivalent.

Vous avez des compétences avérées concernant les réglementations prudentielles (Bâle III) et la modélisation statistique.

Une forte capacité à initier des sujets méthodologiques innovants mais aussi à structurer et rédiger des études sont nécessaires pour ce poste.

Vous disposez d'une aisance relationnelle et de réelles capacités diplomatiques facilitant notamment la communication et la présentation des résultats des travaux.